Sistema de gestão de risco de negociação

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Sistemas de gestão de risco de negociação de commodities 2015.
Os mercados de commodities estão em uma encruzilhada importante em sua evolução. O processo de negociação, aquisição e venda de commodities sempre foi arriscado e complexo, e está se tornando mais complexo ao longo do tempo. Os mercados de commodities são cada vez mais dominados por grandes casas comerciais integradas; a importância dos elementos da cadeia de suprimentos e logística aumentou significativamente. As estruturas de mercado mudaram e, portanto, as soluções de gerenciamento de risco devem mudar em resposta. Portanto, para atender às necessidades desse mercado emergente, a Chartis produziu seu primeiro relatório sobre Commodity Trading Risk Management (CTRM).
As commodities e os mercados de comercialização de energia estão cada vez mais dissociados, pois os impulsionadores regulatórios estão forçando a geração de energia para um modelo de gestão mais próximo do dos serviços financeiros, enquanto as commodities estão se concentrando mais nos detalhes do gerenciamento de logística. A “ponte” entre esses dois itens continua sendo commodities energéticas, como petróleo e gás.
Os bancos e outros agentes financeiros recuaram do espaço de negociação de commodities, impulsionados pelo aperto dos orçamentos e aumento da regulamentação, como Dodd-Frank, Basel 3 e EMIR. Alguns modificaram ou reduziram sua presença, enquanto outros deixaram completamente. O vazio deixado para trás foi preenchido por tradings integradas, com cargas regulatórias mais leves e um foco maior em empréstimos, financiamento comercial e infraestruturas logísticas proprietárias.
O domínio das firmas verticalmente integradas mudou o mercado de risco de commodities. Esse surgimento trouxe consigo um foco nas características da cadeia de suprimentos e elementos logísticos de uma perspectiva de risco.
O papel do gerenciamento de risco está, portanto, sendo alterado para abranger o processamento e extração de matérias-primas, e está levando as empresas a se tornarem híbridas de comerciantes, produtores e operadores de logística. A proteção de toda a cadeia de fornecimento está sendo tratada com produtos como a “usina de aço virtual”. A análise de risco deve ampliar seu foco para acomodar essas mudanças.
A gestão logística deve ser cada vez mais realizada no contexto dos mercados, levando em consideração a volatilidade e a variabilidade dos preços das commodities. Ambientes logísticos flexíveis devem, portanto, ser capazes de alinhar planos e custos de material com a modelagem de condições e impactos de mercado. As estruturas de CTRM integradas do futuro podem servir a propósitos semelhantes às plataformas de negociação e gestão de garantias para grandes empresas de sell-side, ou serviços de ERP (Enterprise resource planning) em empresas orientadas para processos.
Este relatório abrange os requisitos de tecnologia e o cenário de fornecedores para sistemas de gerenciamento de risco de negociação de commodities. O objetivo é ajudar os compradores a decidirem usar o Risk Quadrant ® da Chartis para ajudar a lançar luz no mercado. O RiskQuech Quadrant ® utiliza uma metodologia abrangente de pesquisa independente aprofundada e um sistema de pontuação clara para ajudar a explicar quais soluções de tecnologia atendem às necessidades de várias instituições financeiras. O RiskTech Quadrant ® não descreve simplesmente uma solução de tecnologia como a melhor solução de gerenciamento de risco de negociação de commodity; Tem uma metodologia de classificação sofisticada para explicar quais soluções seriam melhores para os compradores, dependendo de suas estratégias de implementação e necessidades de negócios. No entanto, devido à imaturidade atual do mercado de CTRM, a Chartis não considera nenhum fornecedor para fornecer uma solução líder.
Este relatório abrange os fornecedores que oferecem soluções de gerenciamento de risco de comercialização de energia, incluindo Agiboo, Allegro, Brady, OpenLink, SunGard, Tradepaq, TriplePoint (agora parte da ION Investments) e Sapient.

Sistemas de Gerenciamento de Risco.
O bobsguide ajuda você a encontrar, implementar e manter os melhores sistemas de gerenciamento de risco para sua empresa. Se você precisar de software, equipe ou informações de gerenciamento de risco, podemos ajudá-lo a encontrá-lo. Também o manteremos atualizado com as últimas notícias e eventos no setor de gerenciamento de risco.
Conformidade.
O bobsguide pode ajudar sua empresa a obter os melhores sistemas de conformidade. Nossas soluções de conformidade são.
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Soluções de gerenciamento de ativos e passivos.
Este índice contém produtos e livros sobre gerenciamento de ativos e passivos.
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Detecção de Comportamento e Análise Preditiva.
Software e soluções focados em detectar proativamente tendências e padrões que levam a.
Veja produtos correspondentes.
Sistemas de gestão colateral.
Aplicações de software focadas na mitigação de risco de crédito com contrapartes através de regular.
Veja produtos correspondentes.
Risco de crédito.
Software e serviços em conformidade com o Basel II, focados em monitorar, avaliar e reportar o risco de crédito.
Veja produtos correspondentes.
Software, hardware e serviços evoluíram do gerenciamento de riscos como uma transação ou atividade de conformidade.
Veja produtos correspondentes.
Sistemas de Risco de Liquidez.
Soluções e / ou software que tratam do risco de liquidez - O risco do capital de giro de uma empresa.
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Sistemas de margem.
Software e sistemas para ajudar a facilitar a capacidade dos traders de fazer uso eficiente dos seus.
Veja produtos correspondentes.
Risco de mercado.
Software e hardware que lidam com risco de mercado, incluindo capital, taxa de juros, moeda e.
Veja produtos correspondentes.
Risco operacional.
Software e soluções projetados para detectar, monitorar e analisar a questão do risco decorrente de.
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Análise de risco.
Software e ferramentas para calcular, medir e analisar preços e riscos.
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Bancos de Dados de Risco.
Ferramentas de armazenamento para otimizar ameaças e tolerância a riscos e oportunidades em conjunto com riscos.
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Soluções de Gerenciamento de Risco.
Sistemas de gerenciamento de risco projetados para identificar os riscos associados a um determinado conjunto de ativos.
Veja produtos correspondentes.
Soluções Financeiras Estruturadas.
Software, sistemas e ferramentas focados na conversão de fluxos de caixa diferentes em financeiros securitizados.
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Perguntas frequentes.
Sobre sistemas de gerenciamento de risco.
As empresas do setor financeiro enfrentam riscos diariamente e é importante ter um sistema de gerenciamento de risco (RMS) para garantir que as ameaças sejam tratadas rapidamente, para que não causem implicações para os negócios.
Hoje, os riscos são ainda maiores devido às novas tecnologias e ao avanço da tecnologia digital. Computação em nuvem, pagamentos móveis e big data são algumas das principais tendências que permitiram que as empresas fornecessem novos serviços, economizassem custos e descobrissem mais sobre seus clientes e clientes, mas também geraram mais riscos. Agora, mais do que nunca, o melhor software de risco deve ser uma parte vital da sua organização.
As organizações financeiras, através de corporações e seguradoras, precisam de soluções de gerenciamento de risco eficazes e robustas, a fim de determinar riscos e tomar decisões estratégicas em torno desses resultados. Não apenas devido a regulamentações no setor, mas para proteger a empresa em mercados financeiros incertos. Os sistemas de gerenciamento de risco também podem fornecer proteção contra falhas de projetos, questões legais, desastres naturais, acidentes e violações de segurança.
Os sistemas de gerenciamento de risco ajudarão uma organização a identificar os riscos e os problemas de segurança associados aos seus negócios e ativos. Uma vez que essas ameaças tenham sido estabelecidas, os sistemas de risco devem se esforçar para medir os riscos e preparar estratégias para minimizá-los. Essas estratégias devem ser realizadas e monitoradas continuamente para garantir que sejam eficazes e ainda necessárias.
Escolhendo o software de gerenciamento de risco certo.
Os sistemas de risco bem sucedidos serão compostos por uma variedade de pacotes de software, elementos de hardware e uma equipe bem treinada capaz de organizar, implementar e manter o RMS. Os sistemas geralmente receberão informações de fontes internas e externas e devem estar interligados para que possam integrar e analisar adequadamente os dados assim que estiverem disponíveis.
Com a ampla gama de recursos disponíveis a você do bobsguide, organizamos os mesmos em categorias para facilitar a escolha de quais sistemas de risco são apropriados às necessidades de sua empresa. Essas soluções são oferecidas pelos fornecedores de sistemas de gerenciamento de risco líderes do setor, conhecidos por seus produtos inovadores e engenhosos.
Os sistemas de gestão de garantias geralmente são aplicativos de software que se concentram na mitigação do risco de crédito com contrapartes através de colateralização regular.
As soluções de Margem RMS permitem que os comerciantes usem seu capital de forma eficiente por meio de alavancagem. Eles também fornecem salvaguardas contra o risco de contraparte.
Soluções financeiras estruturadas é um campo do RMS que incorpora uma variedade de softwares, sistemas e ferramentas que convertem os fluxos de caixa em instrumentos financeiros seguros.
Os sistemas de detecção de comportamento e de análise preditiva identificam proativamente as tendências que podem levar a riscos inaceitáveis ​​ou não conformidade.
O Credit RMS pode ajudar as empresas a planejar investimentos futuros, monitorando, avaliando e reportando os riscos de crédito.
Liquidez O RMS explora o risco de uma empresa se tornar incapaz de atender suas demandas financeiras iminentes.
O Market RMS analisa os riscos de mercado, como ações, taxas de juros, conversões de moedas e commodities.
As bases de dados de análise de risco e de risco podem trabalhar em conjunto para calcular, medir e analisar as ameaças de uma organização e armazenar as informações para uma análise mais aprofundada.
Encontre software de gerenciamento de risco com bobsguide.
Não importa a sua empresa, o software de gerenciamento de risco ajudará a diminuir o número de ameaças ao seu negócio. O bobsguide ajuda as pessoas dos setores bancário e financeiro a encontrar a tecnologia, a equipe e as informações para verificar os riscos que uma organização enfrenta e criar as soluções de gerenciamento de risco mais eficazes para lidar com essas ameaças.
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Como construir uma estratégia, parte 5: Gerenciamento de riscos.
Ação de preço e macro.
Antes de ler mais, quero que você pense em uma pergunta simples.
Quando faço esta pergunta em nossos Bootcamps do DailyFX, as respostas mais comuns são em torno de 60-70%. Alguns traders vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número ao redor.
Raramente recebemos uma resposta abaixo de 50%.
Isso não está correto.
Na negociação, podemos estar certos apenas 30% do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como.
Também vamos olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante & ndash; que está investigando por que você pode não querer estar certo muito mais do que a metade do tempo.
O que está no preço atual?
Quando os bancos recebem pedidos de seus clientes para trocar US $ 1.000.000 por dólares, ienes ou libras esterlinas, eles negociam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço.
Alternativamente, se recebermos um anúncio surpresa do presidente do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar rapidamente para incorporar qualquer novidade que possa estar sendo introduzida no meio ambiente.
Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, & ndash; não há como saber que isso acontecerá até que eles aconteçam.
O preço atual está apenas nos mostrando um roteiro desses eventos que aconteceram no passado.
Isso é tudo. Nao tem almoço gratis.
Como traders, provavelmente não exibiremos um padrão de superação contínua do mercado em nosso caminho para uma pilha de riquezas.
Porque o mercado está sempre certo. As próximas mudanças de preço serão freqüentemente ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos feitos por bancos ou notícias que ainda precisam ocorrer). Com esses tipos de eventos, é impossível saber o que acontecerá; é impossível continuar a prever com sucesso os movimentos futuros de preços sem a assistência do gerenciamento de riscos.
Claro, podemos ser capazes de vislumbrar um viés & ndash; e se nenhuma notícia entrar nesse mercado que mude radicalmente de perspectiva, poderemos até ser capazes de negociar na direção desse viés (a tendência). Nós publicamos vários materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso.
Mas como nós colocamos comércios e construir uma estratégia, temos que saber que há sempre uma chance de estar errado em um comércio & ndash; como não há garantias de que o preço vai subir ou descer a qualquer momento.
A negociação está gerenciando probabilidades.
A qualquer momento, o que você acha que as chances de um preço subir ou descer?
É importante analisar essa questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você espera estar certo?
A partir da série DailyFX Traits of Successful Traders, descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos com mais frequência do que estão errados em muitos dos pares mais negociados. A tabela abaixo mostra as porcentagens vencedoras nesses pares durante o período de análise:
Para a maioria dos pares de moedas observadas, os traders foram mais lucrativos do que a metade do tempo (a exceção no gráfico acima, em que os traders do AUDJPY estavam certos apenas 49% do tempo). Então, pode-se esperar que esses traders, com suas saudáveis ​​porcentagens vencedoras, estivessem indo bem?
Infelizmente não: Apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando em até 71% dos negócios, os traders ainda perderam dinheiro como um todo. Quer arriscar um palpite sobre o porquê?
Bem, aqui está:
O ganho médio é em azul, e a perda média é em vermelho, e como você pode ver & ndash; cada par mostra que os comerciantes tiveram maiores perdas quando estavam errados do que a quantia que eles fizeram quando estavam certos.
E apesar do fato de que os traders estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejáveis.
No número um erro que os comerciantes de Forex cometem, o estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que essa era a armadilha mais comum para os traders no mercado de câmbio; e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem.
Usando o Gerenciamento de Risco.
Então, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de riscos em suas estratégias, como eles podem fazer isso?
Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto constroem sua abordagem.
O primeiro que vimos acima, e que diz respeito à relação risco-recompensa usada em cada negócio que é tomado; em esforço para evitar o número um erro Forex Traders Make.
No artigo, David sugere que "os comerciantes devem usar stops e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior." Isso pode ser instituído colocando uma parada e um limite em cada negociação, garantindo que o limite esteja, no mínimo, tão distante do preço de mercado atual quanto a sua parada.
Podemos até levar esse conceito um passo adiante, buscando lucros maiores quando corretos, mas arriscando quantias menores para que, quando as perdas forem menores; isso pode ser feito com uma relação risco-recompensa de 1 para 2 (arriscando 1 dólar para cada 2 dólares solicitados).
Uma representação visual de uma proporção de risco para recompensa de 1 para 2 é ilustrada na figura abaixo:
As razões para tal configuração de recompensa de risco são numerosas, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do negócio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nos casos em que estão errados.
De fato, digamos que um comerciante não é mesmo a metade do tempo. Suponha que um comerciante esteja ganhando apenas 40% de seus negócios. Ao usar uma proporção de risco para recompensa de 1 para 2, eles ainda podem obter um lucro líquido.
Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o trader estivesse apenas à procura de um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas, ajustando isso a uma relação de risco para recompensa de 1 para 2, o trader inclina as probabilidades de volta a seu favor (mesmo que esteja certo em 40% do tempo).
Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida em 30% do tempo (como mencionamos acima)?
Podemos simplesmente procurar ser mais agressivos, buscando uma recompensa maior pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa três taxas diferentes de risco para recompensa com uma taxa de ganho de 30%:
Levando a discussão sobre o gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a nos concentrar na alavancagem que está sendo utilizada. Afinal de contas, não importa quão fortes sejam nossas proporções de risco para recompensa se enfrentarmos uma margem de lucro dentro dos nossos primeiros negócios de execução da estratégia.
Este tópico foi investigado com muito mais profundidade no artigo & lsquo; Quanto Capital eu deveria negociar com Forex, & rsquo; por Jeremy Wagner.
Enquanto pesquisava como os comerciantes se saíram com base na quantidade de capital de negociação em uso, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, possuíam uma alavancagem muito maior do que os traders com saldos maiores.
Os traders que usam menos alavancagem obtiveram resultados muito melhores do que os traders de menor saldo usando níveis acima de 20 para 1. Os traders de maior saldo (utilizando alavancagem média de 5 para 1) eram mais lucrativos em 80% do que os operadores de menor porte (usando alavancagem média de 26 para 1).
A tabela abaixo foi tirada diretamente do & lsquo; Quanto Capital eu deveria negociar com Forex, & rsquo; e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de traders.
A partir do artigo, Jeremy afirma que "os comerciantes devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 para 1 ou menos." Isso permitirá que os comerciantes reduzam o dano causado pelas perdas; e se isso for combinado com fortes proporções de risco para recompensa (procurando mais uma recompensa do que o montante arriscado como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar colocar o conceito de gerenciamento de risco para trabalhar a seu favor.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui.

Sistema de gerenciamento de risco de negociação
A Numerix, líder em tecnologia de risco, anuncia hoje a aquisição da TFG Financial Systems, o único sistema de gerenciamento de risco, P & L em tempo real e gerenciamento de posição do setor. Os recursos do gráfico de dependência do TFG, no centro de seu software de gerenciamento de risco e estrutura de tecnologia SaaS, serão aproveitados para fornecer recursos de processamento orientados a eventos, distribuídos e em tempo real nas soluções comerciais e de risco da Numerix Oneview.
“Desenvolvido em uma estrutura de cálculo orientada a eventos, distribuída, tolerante a falhas e distribuída em tempo real com tecnologia de gráfico dinâmico direcionado, o TFG é um software de última geração criado para sistemas em tempo real. Estamos orgulhosos por adicionar o mais alto nível de desempenho para cenários de front office em tempo real - abrangendo soluções para distribuição automatizada de produtos estruturados, negociação, gerenciamento de risco e agora uma solução robusta para hedge funds e market makers de renda fixa ”, disse Steve O Hanlon, diretor executivo da Numerix. “Ecoando nosso recente prêmio Chartis RiskTech 100® por demonstrar excelência em estratégia, este acordo claramente exemplifica como continuamos a expandir nossa plataforma de tecnologia de próxima geração. Numerix e TFG já são sinônimos de produtos rápidos, robustos e escalonáveis; em 2017, estamos focados em continuar a crescer e a desenvolver nossos sistemas de classe mundial ”.
Peyman Mestchian, diretor administrativo da Chartis Research, acrescenta: “A Numerix já é líder em precificação e análise quantitativa de risco. Ao adquirir a plataforma de vendas e buy-side da TFG, orientada a eventos, ampliou sua posição e respondeu à demanda do mercado por arquiteturas de redução de custos que combinam gerenciamento de dados híbridos, análise, fluxo de trabalho e visualização. ”
Tecnologia de gráfico escalável e de alto desempenho para riscos em tempo real.
“Um gráfico de dependência é essencialmente uma tecnologia para conectar sistemas de servidores que falam uns com os outros de maneira eficiente e em tempo real orientada a eventos”, disse Satyam Kancharla, diretora de produto e estratégia da Numerix. “O streaming Directed Acyclic Graph, ou tecnologia DAG, aciona os módulos apenas se os dados dependerem de mudanças, maximizando a eficiência e a taxa de transferência. Como tal, o sistema pode calcular VaR, gregos e realizar testes de estresse em uma base sub-segundo, ou preço de 25.000 swaps de taxa de juros por segundo em mercados voláteis. ”
O Numerix Oneview Asset Management, antigo TFG Complete, oferece à Numerix uma solução de front-back office em tempo real baseada em SaaS para começar imediatamente a trabalhar com uma série de novas instituições de buy-side, incluindo hedge funds que operam estratégias globais de estilo macro bem como doações, fundos de pensão e fundos soberanos.
A tecnologia gráfica da TFG também será fundamental para futuras versões da plataforma empresarial Numerix Oneview. Com base na arquitetura de tecnologia da Numerix, a Numerix Oneview será a única fornecedora independente de negociações e riscos em tempo real com uma única fonte de dados e análises para riscos de front office e middle office.
“Realizamos considerável diligência em muitas empresas que apostaram na capacidade de fornecer recursos em tempo real no mercado. Está bem documentado quantas instituições financeiras tentaram desenvolver sistemas em tempo real por conta própria e falharam. Enquanto isso, sistemas fechados como o SecDB operaram em torno de linguagens proprietárias e um modelo de dados legado, e soluções de fornecedores selecionadas estão satisfeitas em construir sistemas de shell similares sem a maturidade do modelo de dados e análises ”, disse O’Hanlon. “Como um sistema de negociação e risco de última geração, utilizando um gráfico de dependência dinâmica, o Numerix Oneview é o SecDB da próxima geração. Construído utilizando componentes padronizados como o Python e um modelo de dados padrão de mercado moderno, o Numerix está fornecendo tecnologia semelhante à que empresas como a Goldman Sachs e a JP Morgan estão fornecendo, permanecendo independentes e imparciais ”.
“O TFG fez incursões significativas no fundo de hedge e no espaço bancário, conquistando vários novos clientes em todo o mundo nos últimos 12 meses. Com um histórico estabelecido e forte reputação de marca, a Numerix nos permitirá levar nossas soluções para uma base de clientes mais diversificada e ser alavancada para atender a uma ampla gama de necessidades do mercado ”, disse Barry Fenwick, diretor executivo da TFG. “O pessoal da TFG traz décadas de conhecimento de mercado através das tecnologias de gerenciamento de risco, desenvolvimento e desempenho. O profundo conhecimento prático, experiência e compreensão de TI de nossa equipe unida nos dará uma visão única sobre o reconhecimento de oportunidades para nossos clientes. Temos orgulho de fazer parte do líder global em tecnologia de risco e do papel que teremos no futuro da Numerix Oneview. ”
Últimas notícias.
Investimentos Lineares para usar o TFG Financial Systems.
O TFG Financial Systems adiciona capacidade de risco sob demanda à sua plataforma de gerenciamento de portfólio TFG Complete.
White Papers.
Avaliação de opções usando diferenças finitas.
Joanna Wilkiewicz, outubro de 2015.
O TFG construiu um método para avaliar opções com uma função de pagamento não padrão e barreiras Knock-Out. Como esse cálculo é integrado a um sistema em tempo real, o desempenho e a estabilidade são críticos. Isso foi conseguido usando diferenças finitas implícitas onde grades mais detalhadas são usadas quando a estimativa do erro excede a tolerância requerida.

Glossário de TI.
Comercialização de Energia e Gestão de Risco (ETRM)
Os sistemas de comercialização e gerenciamento de riscos de energia (ETRM) envolvem a tomada de decisões comerciais e a execução no mercado por meio de um sistema integrado que permite o intercâmbio de dados entre as funções de comércio, operações, crédito, contrato e contabilidade. Integral ao processo são identificação / captura de eventos e comércio, estratégias / políticas abrangentes de gerenciamento de risco, programação / nomeação / transporte e execução de acordos. O processo também prevê transparência de preços, monitoramento de mercado, acesso controlado e conformidade regulatória.
Conferência Tecnológica Gartner & amp; Webinar.
O principal encontro de líderes de segurança, o Gartner Security & amp; O Risk Management Summit oferece a percepção que você precisa para guiar sua organização para um futuro de negócios digital seguro. A agenda abrangente aborda as ameaças mais recentes, novas arquiteturas de segurança flexíveis, estratégias de governança, a função de diretor de segurança da informação (CISO) e muito mais.