Sistema de negociação de tartaruga backtest

Backtest do sistema de negociação de tartaruga
Nesta página, acompanho os resultados mensais dos principais fundos de CTAs / Futuros gerenciados no espaço Trend Following:
Décadas de recordes bem-sucedidos (alguns gerentes se aproximando de meio século, como Millburn ou Campbell, fundados em 1971 e 1972, respectivamente, com outros pioneiros seguindo o exemplo alguns anos depois: Sunrise, John W Henry, Dunn, etc.) : o mais famoso deles é o experimento Turtle Traders liderado por Richard Dennis nos anos oitenta. Quase um terço da lista se originou ou foi associado com as Tartarugas (Liz Cheval, Jerry Parker, Bill Eckhardt e muito mais; consulte as notas de rodapé para obter detalhes). Também na lista está David Druz, um dos primeiros discípulos & # 8221; de tendência informatizada após o pioneiro Ed Seykota. Bilhões de Ativos sob gestão: a lista captura a maioria, se não todos, os principais gerentes de Tendência Seguintes em termos de AUM, incluindo o & # 8220; super-grande & # 8221; que são Winton, Man AHL, BlueTrend ou Transtrend. Coletivamente, os Trend Following Wizards gerenciam cerca de US $ 100 bilhões.
Mantendo atualizado.
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Últimos resultados (janeiro de 2018)
O ano começou fortemente para o Trend Following Wizards. Todos os fundos, menos um, apresentaram desempenho positivo para um retorno agregado de 6,23%.
Abaixo estão os resultados completos no final de janeiro de 2018:
** AUM: Ativos sob gerenciamento para o programa relatado aqui (não total da empresa AUM)
*** Os números resumidos são a média do retorno mensal e a média do ano acumulado, com a soma total de AUM, em todos os gerentes.
Programa rastreado: Programa Diversificado.
2 & # 8211; A Altis Partners começou a operar em 2001. Os números referenciados na tabela de desempenho não são fornecidos pela Altis Partners e não deve ser tomada nenhuma confiança quanto à sua precisão e, consequentemente, os valores podem não estar de acordo com os requisitos de relatórios de desempenho da CFTC / NFA. .
Programa rastreado: Global Futures Portfolio.
3 & # 8211; Os quatro fundadores da Aspect (Eugene Lambert, Anthony Todd, Michael Adam e Martin Lueck) foram membros significativos de um dos fundos de maior sucesso em futuros gerenciados & # 8211; AHL (Adam, Harding e Lueck)
Programa rastreado: Programa Diversificado da Aspect Capital.
4 & # 8211; A Beach Horizon foi criada como uma tendência totalmente automatizada após a subsidiária da Beach Capital Mgt, fundada por David Beach. Dois dos fundadores da Beach Horizon tiveram envolvimento precoce na AHL.
Programa controlado: conta gerenciada.
5 & ​​# 8211; Campbell & # 038; A empresa é uma das mais antigas empresas Trend Following, operando por cerca de 4 décadas.
Programa rastreado: Global Diversified Large.
6 & # 8211; A Chesapeake Capital foi fundada por Jerry Parker, um ex-Turtle.
Programa rastreado: Programa Diversificado.
7 & # 8211; A Clarke Capital foi fundada por Michael Clarke em 1993.
Programa rastreado: Programa Millenium.
8 & # 8211; O Covenant Capital é um CTA de Nashville. Programa rastreado: Programa Agressivo.
9 & # 8211; A Drury Capital, Inc. foi fundada em Illinois em 1992 por Bernard Drury.
Programa rastreado: Acompanhamento de tendência diversificado.
10 & # 8211; A Dunn Capital foi fundada por Bill Dunn.
Programa rastreado: World Monetary and Agriculture (WMA).
11 & # 8211; A Eckhardt Trading é a empresa administrada por William Eckhardt, que liderou o experimento Turtle com Richard Dennis.
Programa rastreado: programa padrão.
12 & # 8211; A EMC Capital foi fundada por Liz Cheval, ex-Turtle.
Programa rastreado: EMC Classic Program.
13 & # 8211; Estlander é um CTA finlandês, fundado por Martin Estlander. Programa rastreado: Tendência Alfa.
14 e # 8211; A Graham Capital foi fundada em 1994 por Ken Tropin, anteriormente diretor da JWH.
Programa rastreado: K4-D10.
15 & # 8211; A Hawksbill Capital foi fundada por Tom Shanks, um ex-Turtle.
Programa rastreado: Programa Global Diversificado.
16 & # 8211; Hyman Beck & # 038; Os principais diretores da empresa são Alexander Hyman e Carl Beck.
Programa rastreado: portfólio global.
17 & # 8211; Os principais indivíduos da ISAM são Larry Hite e Stanley Fink, ambos instrumentais no sucesso da MAN AHL. Programa rastreado: ISAM Systematic Fund Class A.
18 & # 8211; O Lynx Asset Management é um CTA multi-milionário da Suécia. Programa rastreado: Programa Lynx.
19 & # 8211; Originalmente ED & # 038; A F Man, uma corretora de commodities fundada em 1783. O Man tornou-se um CTA de sucesso a partir de 1983, quando se associou a Larry Hite's Mint Investments. Posteriormente, o homem gradualmente adquire AHL (1989-1994) para formar o homem AHL: a divisão de comércio sistemático do grupo Man.
Programa rastreado: Man AHL Diversified Plc.
20 & # 8211; Mark J. Walsh não era um oficial da Turtle, mas treinou e trabalhou em estreita colaboração com Richard Dennis antes de iniciar seu próprio negócio de gestão de fundos.
Programa rastreado: programa padrão.
21 e # 8211; A Millburn Ridgefield tem negociado modelos Trend Following desde o início dos anos 70.
Programa rastreado: Programa Diversificado.
22 & # 8211; A Mulvaney Capital Management foi fundada em 1999 por Paul Mulvaney e concentra-se na tendência a longo prazo.
Programa rastreado: Mercados Globais da Mulvaney.
23 & # 8211; Programa rastreado: Programa de Futuros Gerenciados.
24 e # 8211; A Rabar Market Research é a companhia de Paul Rabar, um ex-Turtle.
Programa rastreado: Programa Diversificado.
25 & # 8211; A Sunrise Capital é uma CTA com sede em San Diego. Fundada em 1980 por Gary Davis, fundiu-se em 1995 com a Commodity Commodity Monitors, Inc., fundada por Rick Slaughter em 1977.
Programa rastreado: Sunrise Evolution.
26 & # 8211; A Tactical Investment Management foi fundada por David Druz, estudante de Ed Seykota.
Programa rastreado: Programa Institucional de Commodities.
27 & # 8211; Transtrend é um CTA seguidor de Trend com sede na Holanda.
Programa rastreado: DTP & # 8211; Risco Aprimorado (USD).
28 & # 8211; A Winton Capital é uma CTA sediada em Londres fundada por Dave Harding (também co-fundador da AHL).
Programa rastreado: Programa Diversificado.
Décadas de recordes bem-sucedidos (alguns gerentes se aproximando de meio século, como Millburn ou Campbell, fundados em 1971 e 1972, respectivamente, com outros pioneiros seguindo o exemplo alguns anos depois: Sunrise, Dunn, etc.) Histórias e experiências lendárias: as mais famosas deles sendo o experimento Turtle Traders liderado por Richard Dennis nos anos oitenta. Quase um terço da lista se originou ou foi associado com as Tartarugas (Liz Cheval, Jerry Parker, Bill Eckhardt e muito mais; consulte as notas de rodapé para obter detalhes). Também na lista está David Druz, um dos primeiros discípulos & # 8221; de tendência informatizada após o pioneiro Ed Seykota. Bilhões de Ativos sob gestão: a lista captura alguns dos principais gerentes de Tendência Seguintes em termos de AUM, incluindo o & # 8220; super-grande & # 8221; que são Winton, Man AHL, BlueTrend ou Transtrend. Coletivamente, os Trend Following Wizards gerenciam cerca de US $ 100 bilhões.
Vários dos comerciantes por trás desses fundos foram envolvidos no experimento Turtle Trading (2 excelentes livros sobre este tema: Complete Turtle Trader & # 8211; com as regras da tartaruga real e The Way of the Turtle), destaque nos livros lendários de Jack Schwager: Assistentes do Mercado e Assistentes do Novo Mercado, ou no livro de Acompanhamento de Tendências dedicado por Michael Covel.
10 Comentários até agora & darr;
Você tem certeza de que a JWH gerencia apenas US $ 29 milhões?
Tenho certeza de que seria consideravelmente mais do que isso.
Este artigo, apesar de ter quatro anos de existência, tem os ativos da empresa em US $ 3,1 bilhões.
Este artigo é um pouco datado e, desde então, os AUMs de Henry diminuíram substancialmente, parece que me lembro de um dos seus maiores clientes a retirar-se por causa dos elevados levantamentos e do período fixo na altura.
De qualquer forma, o valor de US $ 29 milhões é para o programa Financial e Metal, que eu escolhi de seus 7 programas, já que é o mais antigo em execução.
Acredito que o JWH administra algumas centenas de milhões através dos sete programas (o AUM de cada programa) é detalhado em seu site (link acima).
Boa decisão. Parece que ele veio de longe.
Seria ótimo ter uma comparação histórica entre os assistentes e o "estado da tendência" após & # 8221; referência em dados mensais & # 8230; Parece que o SOTF é cerca de 3 vezes mais alavancado do que a média dos magos, talvez seja necessário redimensionar para fins de comparação.
Oi Marc & # 8211; de acordo com a última postagem do blog, isso é algo que está na & # 8220; tarefa a ser feita # 8221; Lista.
Em referência ao JWH & # 8230; ele tem alguns fundos / estratégias diferentes.
Os números mostrados são para o & # 8220; Global Analytics & # 8221; fundo / estratégia. Este é um produto relativamente novo, então o AUM & # 8230; embora o desempenho para a maioria dos fundos esteja praticamente alinhado entre si.
Os fundos listados aqui são apenas para clientes institucionais ou estão disponíveis para investidores individuais (provavelmente credenciados)?
Eu só quero um sistema confiável (mesmo que apenas invista em índices) que evite grandes perdas. Onde eu começo mesmo?
Para algo bastante simples, eu procuraria a alocação de ativos táticos de Mebane Faber.
Lendo o papel é um ótimo começo.
Ótimo site. Mantenha o bom trabalho! Acho que a Blue Trend é agora conhecida como Systematica, e saiu de Londres por Leda Braga.
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS EXIBIDOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE NÍVEIS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS NA NATUREZA E NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS.

Backtest do sistema de negociação de tartaruga
Dennis fez isso para criar uma velha discussão com o colega trader Bill Eckhardt sobre se a negociação poderia ser ensinada ou não (não muito diferente da história do filme clássico Trading Places).
A experiência foi bem sucedida em provar que Dennis estava certo (a negociação poderia ser ensinada), com seus operadores de tartaruga fazendo dele US $ 100 milhões.
Por que tartarugas?
As tartarugas foram apelidadas como tal por causa de uma analogia com a forma como Richard Dennis esperava para crescer & # 8221; comerciantes da mesma forma fazendas de Cingapura crescem tartarugas. Dennis ensinou a seus alunos um sistema mecânico de acompanhamento de tendências e permitiu que eles negociassem com seu próprio capital. Depois de ser mantido em segredo por mais de uma década, as regras foram reveladas e flutuaram na internet por um tempo. Dois livros divertidos já foram publicados sobre o tema (Complete Turtle Trader & # 8211; com as regras reais da tartaruga e O Caminho da Tartaruga escrito por Curtis Faith, um ex-Tartaruga) se você estiver interessado em aprender mais sobre isso.
O sistema de tartaruga.
O sistema Turtle não continha "mágicos" & # 8221; componentes. Foi basicamente uma combinação de dois sistemas diferentes de breakout com regras específicas para gerenciamento de dinheiro, incluindo dimensionamento de posição, piramidação, limites de correlação e redução do tamanho da posição durante drawdowns (uma rápida pesquisa no google deve garantir resultados para as regras exatas).
Kaput do sistema?
Agora que as regras foram tornadas públicas, é possível fazer um backtest e ver como elas teriam sido realizadas nos mercados recentes. Esse resultado de teste pode ser encontrado no fórum da Trading Blox.
clique para ampliar
Isso basicamente mostra que o CAGR cai de 216% (!!) de 1970 para 1986 (quando Dennis e Eckhardt estavam desenvolvendo o sistema, e também quando os estudantes negociavam o sistema com dinheiro real) para apenas dois dígitos (10,5%) no últimos 23 anos (1986 a 2009), com um período completamente plano de 1996 a 2009.
Como uma nota lateral, verifique a quantia louca que a composição gera nessa taxa de 216%!
Alguém poderia argumentar que Dennis & # 038; co teve sorte de trocar o sistema durante o que parece ser o seu período de ouro.
Aviso de superaquecimento do sistema.
Durante o experimento Turtle, Dennis chegou à conclusão de que suas regras de dimensionamento de posição eram tais que:
você tem negociado o dobro do tamanho que pensávamos.
Aqui está um instantâneo do memorando que Dennis enviou a todos os traders pedindo-lhes para reduzir seu tamanho de posição pela metade.
Nós devemos estar vivendo corretamente.
Outra maneira de dizer "Tivemos muita sorte" # 8221;? & # 8230;
O que isto significa?
Bem, alguns dizem que a performance da Turtle foi uma casualidade. que as Tartarugas eram na verdade os macacos proverbiais escrevendo Hamlet (veja o Teorema do Macaco Infinito). Eu acho que essas pessoas estariam no campo do EMH (Efficient Market Hypothesis).
Alguns dizem que o Trend Following está morrendo / morto e o desempenho do sistema do Turtle é uma ilustração disso. O problema é: essas pessoas parecem celebrar o desaparecimento do "simplório" # 8221; Tendência Seguindo a estratégia de vez em quando (durante grandes períodos de rebaixamento), apenas para Trend Following voltar rugindo novamente (pense em 2008).
Alguns também podem dizer que as condições do mercado estão mudando e os sistemas precisam se adaptar a essas condições variáveis.
Embora alguns também digam que esse argumento é ilusório, citando Bill Dunn como um exemplo de um CTA alegando usar as mesmas regras de quando ele começou nos anos 70.
Conciliando tudo isso.
Em vez de concluir este post rapidamente aqui & # 8211; sobre o que faz ou não significa "# 8211; Achei que seria mais interessante expandir e dedicar mais tempo às possíveis interpretações acima em um post próprio. A parte 2 levará essa discussão adiante.
Fique atento, tentarei abordar se o Trend Following deve ou não se adaptar às mudanças das condições de mercado & # 8211; atualização: postar aqui.
25 Comentários até agora & darr;
primeiro, Dennis e Eckhardt fizeram o experimento Turtle para provar se os comerciantes poderiam ser ensinados ou se eles nasceram. o sistema atual que eles usaram para negociar é completamente irrelevante.
Dito isto, eles obviamente usaram um conjunto de regras que eles achavam que seriam bem-sucedidas (ou provaram que eram bem sucedidas) para o tipo de mercado que estavam negociando na época. Obviamente, se tal experimento fosse executado hoje, o sistema tem que ser apropriado para a forma como os mercados se comportam hoje ..
Esta é uma discussão muito interessante. Acabei de ler a Trend Seguinte da Covel e a The Complete Turtle Trader e descobri que é possível negociar para uma verdadeira vida através da seguinte tendência. Bem, estou feliz em dizer que vou esperar por outro artigo que você escreva e aprenda com isso também.
Concordo com o debate entre Eckhardt e Dennis como o ponto principal do experimento Turtle. O ângulo que eu queria abordar isso era olhar para o sistema, e não para o experimento em si, & # 8211; e veja como um desempenho do sistema Trend Following pode falhar.
Eu concordo: eu poderia ter escolhido qualquer sistema similar para ilustrar o fato de que o desempenho tem "quebrado" & # 8221; ao comparar o histórico recente com o dos anos 70 (até mesmo um sistema de entrada aleatória usado para executar muito melhor do que agora) ao aplicar um algoritmo de gerenciamento de dinheiro sólido).
Discutir o sistema Turtle torna-o bastante interessante por causa do seu aspecto mítico (isto é, sistema de negociação real que foi negociado por um assistente de Trend Following & # 8211; Rich Dennis & # 8211; fazendo dele e seus alunos milhões de dólares) & # 8230 ;
Esta é realmente apenas uma introdução a um & # 8220; interminável & # 8221; debate: "Os mercados mudam e o seu sistema (TF) deve se adaptar a essas mudanças? & # 8221;
Estes livros da Covel são bons para alguns insights sobre os seguidores de tendências e ótimas ferramentas motivacionais & # 8230; Fica um pouco mais difícil & # 8221; quando você começar a investigar os detalhes, mas esperamos que este blog possa ajudar nesse lado (o objetivo é: veja a tendência depois do & # 8220; sob o capô & # 8221;)
Eu não corri para a tendência seguinte é a multidão morta eu mesmo. Parece-me que eles podem ser um pouco ignorantes de como as negociações realmente funcionam.
Por natureza, os modelos de negociação passarão por períodos de altos e baixos, a menos que você tenha um arbusto perfeito. Dado que a tendência a seguir é longa, os períodos de redução também podem ser mais longos do que outros modelos de curta duração.
Eu ficaria curioso para saber onde você correu sobre essa multidão que acredita que, se algo não está funcionando, está morto? Críticas construtivas aqui, então não leve para o lado pessoal, mas talvez você deva se distanciar daqueles que fazem afirmações tão bobas sobre como os mercados funcionam. Parece não ser apenas uma declaração arrogante, mas também uma declaração uniformizada. Não se pode dizer se algo está morto ou não até que realmente esteja. Isto é especialmente verdadeiro para os modelos de negociação.
Também deve ser notado que eu não sou muito um seguidor de tendência, então eu não sou tendenciosa para isso de uma forma ou de outra, mas eu tenho uma compreensão bastante firme de modelos comerciais especulativos.
Sam & # 8211; não se preocupe. Essa multidão não afeta muito o meu pensamento & # 8211; talvez apenas por algum ceticismo saudável. Você já se deparou com Vic Niederhoffer & # 8211; ele seria um deles .. Eu acho que basicamente todos os comerciantes que não acreditam na tendência seguinte por sua falta de "complexidade" # 8221; e apenas comemorar depois de anos de mau desempenho & # 8211; ou até mesmo seguidores da tendência, autodiabéticos.
No final do dia, há alguma aleatoriedade (sorte) em todas as habilidades que você tem. Posso dizer com segurança que, entre os três sistemas que eu sigo, um faria muito bem nos próximos 5 anos. O que eu não posso dizer é qual. Agora, suponha que existam três fundos hedge ou CTAs, e cada um adota um dos três sistemas. Um deles provavelmente terá sorte. Se você está seguindo uma tela fundamental ou uma tela técnica, sempre haverá uma escolha que você terá que fazer. E geralmente a escolha que você faz será influenciada por seus preconceitos e pré-condicionamentos. Portanto, a sorte está sempre lá. O que fazemos por telas fundamentais e técnicas é tentar simplificar / reduzir nossa tomada de decisões e, ao fazer isso, estamos tentando reduzir o ruído / aleatoriedade e melhorar nossas chances de ganhar. No caso acima, agora temos uma chance de entregar retornos acima da média de 33% em relação a 5%.
Minha sensação geral dos sistemas de acompanhamento de tendência é que os de curto prazo estão perdendo a vantagem, mas os de longo prazo ainda estão se firmando. Seria interessante se você pudesse postar um gráfico comparando a curva de patrimônio da tartaruga e uma curva de capital baseado em um momentum simples de 12 meses que a AQR fala neste artigo.
Oi Lee, obrigado & # 8211; este é um ponto muito válido e no artigo seguinte mostrarei como o sistema Turtle pode ser & # 8220; fixo & # 8221; tornando-o mais longo prazo. Esta é uma ideia semelhante a um estudo que vi usando entradas aleatórias e & # 8220; Tendência seguinte & # 8221; regras de gerenciamento de dinheiro (ou seja, deixe os vencedores rodarem e reduzam as perdas). Estes tipos de sistemas falharam, indicando que pode haver mais “ruído”, que precisa de ser filtrado olhando para um período de tempo mais longo.
Espero que isso seja mostrado pelo relatório de estado da tendência, analisando prazos diferentes (observe que estou planejando incluir a estratégia de referência de AQR no relatório sobre o estado do TF).
Desculpe & # 8211; perdeu seu comentário.
Eu concordo completamente que o acaso desempenha um papel em tudo (principalmente) e o jogo está apenas tentando empilhar as probabilidades a seu favor, como você explica "& # 8230;
A menos que você tenha uma bola de cristal perfeita (deixe-me saber), negociando nos mercados você estará sempre sujeito aos impactos aleatórios da Senhora Sorte!
Oi. Eu tenho negociado sistemas automatizados self-made desde o início de 2009. Eu negocio apenas ações, desde que eu estou subcapitalizado para FX e títulos. Eu tenho encontrado diversificação vital em diferentes períodos de tempo e estratégias opostas. Recentemente comecei a repensar o risco, e tenho uma pergunta sobre esse assunto.
Eu arrisco 2% / capital por comércio. O saque esperado em ações individuais é modesto em 10% do capital. No entanto, eu troco cestas de 30 ações por sistema e tenho quatro sistemas diferentes. Então eu realmente negocio 120 ações com um potencial de 10% de DD em todas elas.
Como as estratégias são opostas (duas com reversão à média versus duas com tendência a seguir) e as escalas de tempo são diferentes (duas semanais e duas diárias) e algumas estratégias têm posições raramente abertas, acho que meu risco é aceitável. Mas é? Opiniões, argumentos?
Como você calcula o risco da estratégia, que negocia 30 ações, gasta 5% do tempo no mercado e espera um rebaixamento de 10%?
Muito obrigado pelos melhores posts da blogosfera e tudo de bom.
Oi NordicTrader & # 8211; Obrigado pelas palavras amáveis!
Acho que as regras de risco e gerenciamento de dinheiro são uma das partes mais importantes do sistema para manter você vivo. E uma coisa que você deve sempre ter em mente é o eventual cisne negro que aparecerá e como você sobreviveria. Agora, eu não tenho certeza se entendi exatamente o quanto você está arriscando por ação (2% ou 10%), mas assumindo que é 2% você pode ver como ter 120 posições abertas de uma só vez arriscaria 240% do seu patrimônio que não é aceitável (pense em Cisne Negro) & # 8211; Por isso sugiro que você implemente algumas salvaguardas, como calor máximo de carteira (ou seja, risco total em todas as posições abertas não mais que X% do patrimônio) e trabalhe dentro desses limites (ou seja, recuse novas posições que façam você ultrapassar os limites ou vende posições existentes para "abrir espaço" para os novos. Você também pode querer ver coisas como correlação, embora seja uma espada de dois gumes: isto pode mudar rapidamente.
De qualquer forma, eu realmente recomendo que você jogue com suas regras em uma simulação para tentar entender como elas afetam seus sistemas.
Já que eu estava discutindo as regras da Tartaruga, talvez você pudesse se inspirar nelas no gerenciamento de Dinheiro / Risco: elas tinham riscos máximos diferentes com base em mercados setoriais / correlacionados e posições totais.
PS: OANDA pode ser uma boa plataforma para você olhar para a negociação FX: eles não têm mínimos de tamanho de posição.
Ninguém poderia prever top e bottom, TF apenas siga a tendência para cima e para baixo com um stop móvel.
Os seguidores de tendência só ganham dinheiro quando o mercado está em alta e em baixa. Em Super Bull Run e Super Bear Run, o TF faz um grande lucro! [Ex: 2007, 2008 e 2009].
Mas o TF suporta perdas quando o mercado está estável.
Tendência seguinte certamente vai ganhar dinheiro em muito longo prazo, quando o mercado certamente irá subir e descer muito.
O único problema é como lidar com o estresse emocional quando os comerciantes perdem dinheiro com o mercado que pode durar anos!
O gráfico que você usa é logarítmico, não linear, portanto os resultados de backtesting parecem mais planos do que realmente são. Tendência seguinte não está morto. Mesmo se usarmos a estratégia de negociação de balcão, por exemplo, o sistema de reversão significa que estamos buscando uma tendência futura. Embora eu pense que agora a negociação é mais acelerada e as tendências são mais curtas do que costumavam ser.
Den & # 8211; o ponto do gráfico não era determinar se a tendência seguinte está morta ou não. E se você ler mais algumas postagens do blog, perceberá que eu acredito que o TF está bem vivo!
Ps: gráficos de log são a melhor maneira de olhar para um histórico, especialmente a partir de uma perspectiva de longo prazo, quando compostos retornos. Em um gráfico de escala linear, o começo do track record aparece geralmente todo plano devido ao efeito exponencial de componding (um conceito usualmente abusado por pessoas que usam hockey stick charts para dramatizar o crescimento de qualquer coisa, da população mundial para poluição, etc.).
O gráfico de escala de log remove esse efeito exponencial, permitindo uma comparação melhor de CAGR (que é simplesmente proporcional à inclinação da curva de patrimônio).
Oi Jez, muito obrigado pela sua dedicação à tendência seguinte. Correndo o risco de simplificar muito, eu realmente sinto como se decidir que tipo de tendências você deseja negociar é crucial no que diz respeito ao desenvolvimento do sistema como eles vêm em uma variedade de formas e tamanhos. Por mais estranho que possa parecer, isso ocupa muito do meu tempo. Eu comecei a entender e apreciar os efeitos que diferentes velocidades de tendência e durações têm em um modelo de negociação. Um pouco de pensar em voz alta, realmente, # 8230; Interessado em ouvir seus pensamentos quando tiver tempo.
Vince & # 8211; Eu concordo com você, não há & # 8220; one-size-fits-all & # 8221; para as tendências, e é por isso que meus raciocínios geralmente estão na linha de negociação de sistemas diferentes para diferentes prazos de tendência, a fim de ganhar com a diversificação que isso pode proporcionar.
i) O experimento provou que a negociação pode ser ensinada.
ii) O teste de costas que você fez fornece evidências para apoiar a teoria de que quanto mais um sistema é amplamente conhecido, mais pobres serão seus resultados. Sem dúvida, é por isso que Richard Dennis manteve isso em segredo. Como fez Warren Buffet para a primeira metade de sua carreira.
iii) O verdadeiro teste de um grande comerciante não é que ele possa seguir um sistema dado a ela. Mas que ela possa desenvolver um sistema que funcione, use-o enquanto estiver trabalhando, perceba quando ele parar de funcionar e pare de usá-lo e desenvolva um novo que funcione. Ou ainda melhores sistemas múltiplos que você pode usar ao mesmo tempo. Isto é o que Warren Buffet e Richard Dennis fizeram e um número de graduados da Turtle.
"Mas ela pode desenvolver um sistema que funcione, usá-lo enquanto está funcionando, perceber quando ele parar de funcionar e parar de usá-lo e desenvolver um novo que funcione."
Ummm & # 8230; não. Se você desenvolver um sistema de negociação relevante e robusto que realmente funcione, você não precisará parar e desenvolver um novo que funcione ". ############################################## O que você está descrevendo é o ciclo do iniciante de perseguir o Santo Graal.
Há algumas coisas que vejo estão erradas neste artigo:
1) Os resultados do sistema que você fornece no artigo da tradingblox: Nem o OP original do thread nem aquele que postou o gráfico fez nenhuma afirmação de que o algoritmo testado seguiu as regras originais da tartaruga apresentadas em pdf por Curtis Faith ou qualquer outra. dos outros comerciantes de tartaruga. E nenhum código foi postado, o que não teria sido um problema, já que as regras já eram públicas de qualquer maneira. Regras completas da tartaruga Curtis Faith pdf: metastocktools / downloads / turtlerules. pdf.
2) o memorando interno de Richard Dennis para seus seguidores; Por que isso foi mencionado? A sentença imediatamente anterior a & # 8220; & # 8230; & # 8230; & ndash; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; A boa notícia é que isso tem sido verdade em todo o programa de negociação - seus lucros foram duplicados, mas com o custo de dobrar o risco. "##############################################################
Isso, junto com o resto do memorando, simplesmente sugeriu que os tamanhos de posição atualmente em uso eram muito grandes para as condições do mercado e que deveriam ser reduzidos. Não parece invalidar a estratégia subjacente em uso.
Eu também queria comentar sobre o que outro comentário, afamiii mencionado aqui # comment-2474 & # 8220; & # 8221;
O artigo supõe, em grande parte, que as regras foram testadas exatamente como teriam sido negociadas mecanicamente. Não há provas suficientes para provar que as regras originais foram usadas. Eu já vi isso feito muitas vezes sobre as tartarugas ou qualquer outro sistema que está sendo criticado. Eles freqüentemente mostram uma versão bastarda e apresentam o bastardo como o original.
Mas muitos fornecedores vêm usando o nome e a fama da tartaruga, incluindo Michael Covey, para promover suas melhorias e métodos de tartaruga. Em todos os fornecedores que vi, suas melhorias são sempre na forma de uma caixa preta ou algum método não transparente ou discricionário. Então você paga milhares de dólares pela ideia & # 8216; & # 8217; que você pode ser lucrativo algum dia.
Eu escrevi este artigo há um tempo atrás, mas olhando para trás, parece que os principais pontos que eu apresentei foram:
1- O desempenho do sistema de negociação Turtle (e sistemas similares) havia reduzido drasticamente.
2- As tartarugas tiveram sorte em negociar com o dobro do calor que deveriam ter tido durante um período lucrativo.
Re: ponto 1, eu tenho certeza que você vai concordar que, se um sistema é exatamente de acordo com as regras do sistema de tartarugas ou simplesmente similar, ele exibirá uma curva de desempenho semelhante à exibida no post. O comércio de tartarugas não é tão lucrativo quanto costumava ser. Período. E eu não acho que alguém argumentaria esse ponto.
Re: ponto 2, o memorando mostra que & # 8211; por suas próprias admissões & # 8211; as tartarugas estavam "negociando duas vezes mais do que pensavam" # 8221; porque eles "interpretaram erroneamente os dados teóricos". O fato de que isso aconteceu durante uma tendência lucrativa após o período inflou seus retornos (resultado da sorte que eu tenho certeza que você vai admitir) e ainda melhor não desencadeou uma explosão que poderia ter ocorrido, se os mercados não tivessem sido favoráveis ​​(pergunte a qualquer CTA ou seguidor de tendências como eles se sentiriam agora se eles percebessem que executaram seu programa com o dobro do calor por engano). Evitar uma explosão neste contexto: um resultado bastante sortudo também.
Eu acredito no comentário: "Devemos estar vivendo corretamente" # 8221; é, na verdade, uma maneira de dizer que eles tiveram sorte: cometeram um erro, assumiram o dobro do risco que deviam ter, mas não foram punidos pelo mercado, mas pelo contrário. Tenho certeza de que algumas pessoas qualificariam isso como "sortudo", daí a relevância do memorando para o artigo.
Eu não tenho idéia se o sistema de tartaruga ainda é rentável hoje, principalmente porque eu não o negocio sozinho. Mas eu uso sistemas de negociação mecânicos extensivamente. Implica que algo mecânico pode ou não ser tão bom desempenho sábio, sem olhar para as entradas fundamentais (o próprio sistema, neste caso) significaria que estamos contando com consenso para declarar algo como sendo válido ou não. Isso é mais como negociar como uma religião: extremeense / trading-as-religion-part-1-traders /
No que diz respeito ao segundo ponto sobre ter sorte, o risco pode ter sido até o dobro do que eles originalmente planejaram, mas também o rebaixamento também como o memorando afirmou. O memorando afirmava que, para reduzir o risco, os tamanhos de posição precisavam ser reduzidos em 50%, para não reescrever o sistema subjacente. É improvável que tenha sido a pura chance que levou ao seu sucesso, especialmente considerando que (de acordo com o pdf que mencionei), eles usualmente trocaram vários instrumentos líquidos a qualquer momento.
Você recomenda ou propõe uma alternativa de negociação mecânica que não seja baseada no que você considera sorte?
Obrigado por esse artigo, é uma leitura interessante.
Talvez o & # 8220; irônico & # 8221; o título e o tom desta postagem não eram óbvios para você, mas tenho certeza de que, se você ler mais alguns artigos no blog, verá que ela não é representativa das ideias gerais expressas aqui. De fato, eu até acompanho e tento reproduzir o desempenho dos ex-operadores de Turtle & # 8230; Não é algo que um trader pense que "foi pura chance que levou ao seu sucesso" # 8221; faria o & # 8230;
Para ter certeza: é claro que o sistema deles era bom e eu não acredito que a sorte seja o fator principal em seu sucesso (e talvez eu não tenha me expressado muito bem no artigo ou você esteja tomando o título literal demais , mas este não é o ponto que eu estava fazendo aqui! & # 8230;). Claro, eu estava argumentando que havia alguma sorte envolvida nos mercados que não "castigam". - los por seu erro de subestimação de risco. Além disso, eles tiveram a sorte de poder negociar em um período tão lucrativo para seguir a tendência de curto prazo (em comparação com os seguidores de tendências que negociam agora, por exemplo).
Apenas um pouco de manchete de chamar a atenção usando um famoso caso de sucesso para basicamente abrir a discussão sobre o fato de que os seguintes sistemas de tendência podem ter que mudar e se adaptar às condições, conforme apresentado no artigo seguinte: sistema de negociação automatizado / complexidades-de-mercado-e-trend-following-changes / (que discutiu um bom artigo de Anthony Garner sobre o ajuste do sistema Turtle).
imho, every & # 8220; bom & # 8221; sistema acabará por perder sua utilidade como mais e mais pessoas descobrir e explorar sua vantagem. portanto, qualquer real & # 8220; borda & # 8221; um sistema é apenas temporário. alguns & # 8220; mortos & # 8221; sistemas podem voltar à vida depois de algum tempo, mas 1. tal ressurreição seria altamente improvável, especialmente para sistemas mais simples, mais óbvios / robustos (assim, poderíamos dizer, bons), e 2. não será porque as pessoas param de negociar esse sistema para obter ganhos marginais, mas provavelmente por causa dos novos sistemas lucrativos B e C combinados reforçam o antigo padrão explorável A por coincidência.
Eu concordo com a visão de que, sem querer, correr com o dobro do calor e descobrir o erro quando o mercado está correndo no seu caminho é uma sorte. Eu acho que nós tendemos a ficar um pouco constipados sobre o uso da palavra & # 8216; sorte & # 8217; no oeste.
Eu costumava ir ao extremo oriente a negócios, e vinte anos atrás, certa noite, vagando pelos arranha-céus de Seul, passei por um prédio muito alto e lustroso, com o nome da empresa orgulhosamente proclamado. & # 8220; Sorte Corporação de Investimento & # 8221;. Me fez rir. Nenhuma empresa ocidental usaria o nome, mas quem quer ser azarado?
A propósito, eles são bastante sortudos. Parte do Lucky Goldstar. LG. Habilidoso, trabalhador, blah blah, mas suas lucks foram ok até agora também.
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS EXIBIDOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE NÍVEIS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS NA NATUREZA E NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS.

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Sistemas de Negociação de Mercado e Análise Técnica.
Sistema de Negociação: Como Codificar um Sistema de Negociação de Banda de Bollinger.
Esta lição é baseada em como codificar um sistema de negociação de breakout Bollinger Band. Esta ideia de fuga da Bollinger Band ficou famosa pelo mestre australiano Nick Radge em seu livro Unholy Grails. Nick é um cara absolutamente stand-up como qualquer comerciante ou investidor australiano irá dizer-lhe, e eu recomendo o seu livro e serviço no The Chartist.
Além disso, o sistema de breakout Bollinger Band é bastante fácil de codificar no Amibroker Formula Language (AFL), mesmo para um programador novato em tempo parcial como eu. É claro que é apenas um código muito básico com nenhum dos sinos ou assobios que outros traders mais experientes possam adicionar.
Ele produz alguns resultados sólidos em back-testing. Confira o vídeo abaixo!
Os resultados do sistema de negociação Bollinger Band Breakout:
Em uma lista ASX 200 acima de 13 anos: Porcentagem de vitórias: 43% Retorno anual médio: 23% a. a. Esgotamento máximo do sistema: 36%
Obviamente, é aconselhável testar você mesmo esse sistema de negociação, adicionar partes ou modificar para atender às suas próprias necessidades, estar ciente de seu limite máximo de dor por exaustão e entender a necessidade de testar dados fora da amostra.
Mas é um ótimo olhar para outro sistema de negociação e como codificá-lo no Amibroker! Também podemos ver os resultados do teste de retorno em segundos, em vez de testá-lo por nós mesmos e levar semanas ou meses. Estes são os grandes benefícios do teste automático & # 8211; Rápido, gratuito e fácil.
Espero que isso ajude, feliz tendências e divirta-se!
Vídeos no Curso GRATUITO de Amibroker:
Lições de Vídeo do Sistema de Negociação GRÁTIS:
12 respostas
ian - 12 de novembro de 2014.
Eu gosto deste sistema de fuga BB. Eu comprei o livro como mencionado. Não tenho experiência em programação, mas queria saber como definir um filtro de índice e como isso mudaria os resultados ao longo do período de 13 anos. Em seu livro ele também menciona o sistema flipper. Você tem um vídeo sobre isso? Eu estou usando gráficos prorealtime. Você conhece eles ? Eu acho que seus seguidores podem gostar, pois os dados EOD são gratuitos e cobrem a maioria dos mercados.
Apenas para sua informação eu não sou afiliado de forma alguma com a empresa.
Eu gosto dos vídeos.
Não tem problema, eu acho que o Incredible Charts é outra ferramenta popular de gráficos de baixo custo que é, de todas as contas, muito boa.
Eu tenho um vídeo no Filtro de Índice, mas não no Flipper. Eu brinquei com isso, mas não obtive resultados muito bons.
Obrigado pelos elogios, continue jogando o melhor jogo 🙂
Mark - 12 de janeiro de 2015.
Eu tentei o backtest mas como é que eu não estou conseguindo os mesmos resultados?
Fico com 8% em vez de 20%?
Estou usando a lista incorreta do asx ou algo assim?
Pode ser um número de coisas & # 8211; Não tenho certeza sem ver o seu código, mas o mais comum é definir o tamanho da posição. De memória eu usei 20 posições e 5% em cada. Se você estiver apenas fazendo uma negociação por vez, isso atrapalhará seus resultados de backtesting. Tenho certeza que tenho um vídeo sobre o tamanho da posição aqui & # 8230; 🙂
Deixe-me saber se não é isso.
Kyle - 5 de maio de 2015.
Ótimo companheiro de vídeos!
Estou tendo os mesmos problemas que o Mark. Isso correu em torno de 6% para mim e a codificação está ligada. Na verdade, meus resultados estão significativamente abaixo de todos os seus tutoriais.
Alguma outra configuração ou falhas de filtro que devemos ter cuidado?
Atualmente, estou executando apenas o teste gratuito para os dados do AmiBroker e premium. Isso seria um problema?
Mark você descobriu o que estava errado?
Kyle - 5 de maio de 2015.
Poderia ter algo a ver com o ranking do backtest? Todas as minhas compras e vendas começam com A ## & # 8230;
Parece estar em ordem alfabética.
Eu verifiquei novamente e está definitivamente correto. A ## é padrão & # 8211; isso é tudo de bom. A menos que uma atualização do Amibroker tenha mudado o significado do código & # 8230; mas sinto que isso é improvável.
Primeiro, certifique-se de ter o código de tamanho da posição lá. Esse é o código que vai:
Se você tem isso, então verifique as configurações & # 8211; verifique se você está testando & # 8220; Diariamente & # 8221; gráficos, e compre no dia seguinte - aberto após o sinal. Isso simula uma situação do mundo real de varredura de dados de EOD após o horário de expediente e a colocação de uma negociação para o dia seguinte.
Deixe-me saber se você tem essas duas coisas, e podemos ir de lá.
Yadi - 16 de agosto de 2015.
Eu escrevi o mesmo idioma na versão de teste do Amibroker 6.0. Entre 2000 e 2015, recebo apenas 3,22% de retorno, com 32% de exposição no ASX200, é muito desanimador. De qualquer forma, estou usando uma versão de avaliação do Amibroker e dados premium (US $ 30 milhões).
Você sabe porque é o caso?
Algumas coisas que posso pensar:
Você incluiu o código de tamanho da posição? Você só pode estar fazendo um trade de cada vez.
O universo de ações também faz a diferença: Negociar o Top 100 traz ganhos mais lentos que o Top 500 / small caps, por exemplo.
Espero que isto ajude,
Steve - 2 de junho de 2016.
Eu acho que você vai encontrar a razão é a versão de avaliação do Amibroker permite apenas backtesting de quantidade reduzida de ações e também se você não tiver adquirido os dados históricos de 10 anos dados premium, você está apenas backtesting 1 ano de dados em qualquer estoque com um código começando de B a Z.
Nice um Steve! Obrigado.
Youness - 15 de setembro de 2016.
Obrigado pelos ótimos vídeos. Depois de assistir ao seu vídeo, eu tenho uma idéia sobre um sistema de negociação como abaixo, mas eu não tive muito sucesso em criar o código AFL para ele.
O sistema diz:
1. você tem três dias de volume crescente seguidos nos últimos três dias.
2. O volume foi maior que MA (V, 60) pelo menos um dia nos últimos três dias.
3. RSI é menor ou igual a 40 pelo menos um dia nos últimos três dias.
4. O preço é inferior ao BBandBot (C, 50,1)
O preço é superior ao BBandTop (C, 50,6);
Eu criei o código abaixo, mas não está realmente funcionando. Eu queria saber se você poderia gentilmente dar uma olhada nele.
Volumeincrease = IIf (V & gt; Ref (V, -1) E Ref (V, -1) & gt; Ref (V, -2), Verdadeiro, Falso);
Volumeincrease1 = IIf (Ref (V, -1) & gt; Ref (V, -2) E Ref (V, -2) & gt; Ref (V, -3), Verdadeiro, Falso);
Volumeincrease2 = IIf (Ref (V, -2) & gt; Ref (V, -3) E Ref (V, -3) & gt; Ref (V, -4), Verdadeiro, Falso);
Volumegralidade = IIf (V & gt; MA (V, 60) OU Ref (V, -1) & gt; Ref (MA (V, 60), - 1) OR Ref (V, -2) & gt; Ref (MA (V, 60), - 2), 1, -1);
RSI = valor IIf (RSI (9) & lt; = 40 OR Ref (RSI (9), - 1) & lt; = 40 OR Ref (RSI (9), - 2) & lt; = 40,1, -1); // temos o RSI (9) abaixo de 40 nos últimos 3 dias.
Buy = C1 E RSIvalue & gt; 1 OU Volumeincrease = True OU Volumeincrease1 = Verdadeiro OU Volumeincrease2 = Verdadeiro;

Regras do Sistema de Negociação.
Não há muitas maneiras diferentes de seguir a tendência. Os pequenos ajustes podem ter resultados positivos, mas o efeito é geralmente muito pequeno. Se você gastar muito tempo procurando pequenas variações nas regras de entrada, corre o risco de perder as partes importantes. A verdade é que a maioria das regras de sistema seguindo a tendência faz a mesma coisa. Eles mostram resultados altamente similares simplesmente porque tentam alcançar a mesma coisa. Por todos os meios, brincar com as regras detalhadas. Apenas certifique-se de fazer isso depois de ter tentado a estratégia básica. Entenda de onde vem o valor primeiro e você perceberá quão pouco as regras de entrada realmente significam.
O valor na tendência profissional seguindo as estratégias vem da diversificação. As regras apresentadas aqui são boas o suficiente para alcançar resultados a par com a grande tendência que se segue aos fundos de hedge futuros. Tornar as regras mais complexas não ajuda seu desempenho. O erro amador mais comum é gastar todo o tempo ajustando as regras de entrada e saída e não basta analisar o tamanho da posição e o universo de investimento.
As regras simples apresentadas aqui são boas o suficiente para replicar o desempenho de muitas tendências de grande nome após fundos de hedge com alta precisão e correlação. Em meu livro, detalhe várias maneiras pelas quais isso pode ser aprimorado e aperfeiçoado. Não se engane, no entanto. As regras do sistema de negociação são o componente menos importante da sua tendência, seguindo a estratégia de negociação.
Alguns mercados são inerentemente mais voláteis do que outros. Para dar a cada posição uma chance igual de impactar a linha de fundo, as posições devem ser maiores para mercados menos voláteis. Isso pode ser alcançado de muitas maneiras diferentes. Minha estratégia principal usa o Average True Range (ATR) para essa finalidade. O ATR mede o movimento médio diário dos preços de um mercado. Isso pode servir como um proxy para a volatilidade. Defina um impacto diário desejado por posição. Em seguida, calcule quantos contratos você precisa negociar para conseguir isso com base no ATR. Isso naturalmente pressupõe que a volatilidade permanece praticamente a mesma. Isso nem sempre é o caso, claro. É uma aproximação e, como tal, faz o trabalho.
Para a estratégia central deste site, uso um impacto diário desejado de 20 pontos base.
As posições longas só podem ser abertas se a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 100 dias e vice-versa. Isso é para garantir que não façamos negociações contrárias à tendência dominante. Reduz o número de negócios e diminui o risco de ser pego em mercados de whipsaw.
Insira posições longas em uma nova alta de 50 dias. Vice versa para shorts. Vá com o breakout e siga a tendência. Nada mais. Os sinais são gerados nos dados diários de fechamento e a negociação é aberta no dia seguinte. A derrapagem é contabilizada, é claro, bem como os custos de negociação.
Saia em três movimentos médios de alcance real contra a posição de sua leitura de pico. Desse modo, temos uma perda teórica de 60 pontos base. Nenhuma parada intradiária é usada, portanto, um fechamento além de três unidades de ATR é necessário para que uma parada seja acionada no dia seguinte.
Negociar um sistema de acompanhamento de tendências num mercado único ou apenas em alguns mercados diferentes é suicida. Pode haver longos períodos, até anos, onde simplesmente não há tendências em qualquer mercado ou classe de ativos. A ideia-chave é negociar muitos mercados abrangendo todas as classes de ativos ao mesmo tempo. Se você não fizer isso, essa estratégia simplesmente não funcionará.
O universo de investimento que você escolheu terá um impacto muito maior do que alterar as regras de compra e venda, portanto, escolha com sabedoria. Você deve escolher um amplo conjunto de mercados e evitar uma concentração muito alta em um único setor. A longo prazo, um equilíbrio saudável entre todos os principais setores do mercado produz os melhores resultados.
Você pode estudar uma ampla gama de mercados na página Tendências do mundo, que é atualizada diariamente com gráficos e análises.
27 comentários.
Obrigado por compartilhar.
Eu acho que você está usando um período de 100 dias para um ATR, como você descreveu em seu livro, não é você? Não encontrei as configurações exatas de ATR neste artigo. Eu gosto do conceito de um período mais longo para um ATR, ele dá um resultado mais suave do que um ATR mais curto como um de 14 dias ou um de 21 dias. Obrigado antecipadamente pelo esclarecimento. PK.
Acho que usei suavização exponencial de 100 dias. Não importa tanto assim.
Você também pode querer olhar para a lógica de rebalacing de posição regular. Esse é um ponto importante importante que deixei de fora do livro para evitar a complexidade adicional.
Eu gostaria de saber qual plataforma de negociação / software você está usando. Eu tentei um grande número de plataformas e não encontrei uma solução profissional. Qual plataforma você recomendaria para caras como você? Você também pode mencionar uma corretora decente que você está usando.
Obrigado antecipadamente por qualquer ideia!
Acho RightEdge para ser uma das melhores plataformas. O fato de que é barato sujo não machuca também, mas isso não é minha principal razão. seguintethetrend / 2014/05 / por que-i-prefer-rightedge-for-strategy-modeling /
Estamos usando algumas das maiores plataformas de corretagem do maior banco de investimento. Eu tentei os suspeitos usuais, GS, JPM, NE, etc. Não havia muita diferença entre eles, embora eu não estivesse muito feliz com os dois bancos de investimento suíços. A escolha do corretor depende muito de quem você é e do que você quer fazer. Obviamente, fique longe de todos os milhares de milhares de trapaceiros que operam "introduzindo a corretora" # 8217; o negócio. Há muitos deles visando o mercado de varejo, em particular no espaço FX. Use um corretor real, com uma licença bancária real em um país confiável.
No segmento mais acessível, gosto da Saxo Suíça.
O livro não discute entrada / saída de escala porque você disse que você a vê como uma estratégia separada. Você já escreveu em algum lugar sobre a estratégia principal com escala de entrada / saída, ou aumentando o fator de risco em posições vencedoras, ou aumentando o tamanho da posição enquanto mantém o fator de risco?
Em resumo, acho que a maioria desses métodos de escalonamento se baseia em uma mentalidade de jogo e falta de compreensão da matemática. Não faz sentido alterar o risco com base no seu sucesso ou fracasso recentes. As probabilidades de um petróleo bruto subir na próxima semana não depende se você tem ou não um lucro aberto.
A maioria de nós no negócio tem como alvo certo vola e se reequilibra regularmente para ficar perto dele.
A pirâmide e essas coisas são estritamente amadoras.
Obrigado Andrew. Eu entendo seus sentimentos sobre a pirâmide, embora eu veja o dimensionamento em uma luz diferente, uma maneira de reduzir / gerenciar o risco em vez de aumentá-lo. Se os preços não são aleatórios e se os mercados tendem a tendência, então adicionar na direção da tendência parece ser uma maneira razoável de reduzir as perdas, administrar o whipsaw e melhorar o tamanho dos lucros nas negociações vencedoras. Dennis e Eckhardt escalaram suas posições enquanto ainda buscavam a volatilidade, e eu teria assumido que muitos de seus contemporâneos e seus descendentes estão fazendo o mesmo. É por isso que fiquei surpreso por não ter sido abordado no livro. Eu entendi errado?
Há uma razão pela qual eu deliberadamente não mencionei Dennis, Eckhardt ou tartarugas no meu livro. Eu acho que toda a cultura de adoração de heróis é altamente irracional e completamente perigosa.
Imitar pessoas apenas serve para reduzir o pensamento crítico. É ótimo que essas pessoas, e muitas outras, tenham conseguido. Copiar estratégias desenvolvidas com caneta e papel nos anos 70 e implantando hoje é, no entanto, uma péssima ideia.
Argumentos como o "Método X devem ser bons porque o rico Comerciante Y o usa" # 8217; isn não é válido. Essa é a maneira errada de abordar um problema. E se o Comerciante Y gastar meia hora andando pela manhã? Talvez essa seja a chave para o sucesso dele?
As regras originais da tartaruga se tornaram uma espécie de religião estranha. Eles têm muito pouco em comum com a moderna indústria CTA. A pesquisa está avançando e os negócios estão mudando. Lembre-se também que as pessoas visíveis não são sempre as melhores. Alguns dos melhores gestores de fundos de hedge da CTA que eu conheço, com bilhões sob gestão, nunca tinham ouvido falar das tartarugas antes de eu trazer o assunto sobre a cerveja & # 8230;
Toda a cultura de adorar certos comerciantes é muito mais uma coisa de varejo. É ótimo para quem vende sonhos rápidos e ricos, mas não vai ajudá-lo muito se estiver tentando melhorar sua pesquisa.
Modele a estratégia da tartaruga. É fácil. Curtis lançou as regras há muito tempo e você pode baixá-las gratuitamente. seguintethetrend / mdocs-posts / original-tartaruga-regras /
Faça um backtest sobre este modelo nas últimas décadas. Verifique quantas vezes você perderia todo seu dinheiro. É um conceito interessante para modelar e aprender, não menos para aprender sobre como e porque falhou.
É ótimo que esses caras trouxeram pesquisas para a frente nos anos 70 e 80. Isso foi há muito tempo e, agora, a pesquisa chegou muito mais longe.
Meu conselho é que você ouça idéias de todos os tipos de fontes, mas não confie em nenhuma. Isso inclui o meu. Então você faz sua própria pesquisa. Modele as ideias que você ouviu. Teste-os Descobrir o que funciona e o que não funciona.
Btw, Dennis e Eckhardt não estavam fazendo nenhum tipo de segmentação de vola nos velhos tempos. O dimensionamento de posições com base no instrumento não é uma segmentação por vola. O último é sobre a segmentação de um std. dev anual em uma base de carteira e requer comparação constante de vola realizada para atingir o vola, reequilibrando com muita freqüência. Um assunto totalmente diferente, que não era ouvido naqueles dias.
Graças ao esclarecimento sobre a segmentação da volatilidade da carteira, eu não apreciei essa nuance. Sua omissão de Dennis / Eckhardt parece óbvia agora, eu nem percebi isso na época. Você diria que a escalada em posições, como aconteceu, era uma falha (ou seja, retornos baixos ou a qualidade dos retornos), ou era apenas uma parte obsoleta / desnecessária do sistema?
Eu não acredito que seja uma boa idéia para alguém negociar as regras antigas de tartaruga hoje, mas ao mesmo tempo eu quero ser cuidadoso com as minhas críticas. É fácil dizer hoje que o irmão Wright tinha um avião de baixa qualidade. Claramente eles esqueceram o motor a jato.
Esses caras e outras pessoas menos conhecidas lançaram o trabalho de base. Estude e aprenda com isso. Mas não pule de um penhasco em um Wright Flyer II.
O sistema original de tartaruga usa risco extremo. É um sistema de fazer ou quebrar, onde você pode ganhar muito dinheiro muito rápido ou, mais provavelmente, perder tudo ainda mais rápido. Foi negociado numa época em que este sistema funcionava muito bem.
Muitas das idéias centrais daqueles dias são usadas hoje, mas de uma maneira muito diferente. Assim como as idéias dos irmãos Wright ainda estão incorporadas nos aviões. O negócio evoluiu e amadureceu embora.
a simulação no livro e os resultados estão com (50 e 100) EMA ou SMA como filtro de tendência?
Eu usei EMA, mas esqueci de mencionar isso no livro. Não importa realmente embora. Indicadores nunca são importantes.
O modelo simplificado que mostrei no livro pode ser muito mais simples. Experimente um modelo simples de Momentos X Meses, por exemplo, em que você vai muito se o preço estiver acima de X meses atrás, senão curto. Surpreendentemente simples, mas captura a maior parte do desempenho seguindo a tendência.
Em primeiro lugar, obrigado. Estou muito impressionado com os materiais do seu site, pretendo comprar o seu livro e estou muito orgulhoso com as informações que você compartilhou.
Eu estou procurando por um sistema de negociação de fim-de-dia mecânico que eu poderia seguir com confiança e disciplina.
Eu tenho alguns anos de experiência de negociação discricionária, mas sem lucros consistentes.
Eu backtested o sistema que você descreve aqui, com Amibroker.
Mercados eu usei: cobre, ouro, milho, Natgas, óleo, arroz, soja, trigo, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S & amp; P500, TNOTES10, Bund.
Eu testei de janeiro de 2000 a julho de 2015, com dados históricos de fim de dia para todos os mercados listados acima.
Eu gostaria de apresentar os resultados da minha pesquisa e espero que você esteja disposto a responder minhas três perguntas.
Em suma, o seu sistema fez dinheiro.
No entanto, com base na otimização, parece que os melhores parâmetros para a minha escolha de mercado foram EMA 150 e EMA 350, e entrada em 120 dias de alta ou baixa. (em vez de 50, 150 e 50 respectivamente). 3 ATRs continua melhor.
Meu & # 8220; melhor & # 8221; os parâmetros não aumentaram os lucros, mas reduziram o rebaixamento pela metade!
1. Mesmo com minhas melhorias, o CAR / MDD para meu backtest é de 0,50.
Retorno Anual Composto de 8%, Retirada Máxima de 16%.
Isso é com o tamanho da posição baseado na volatilidade, meta de risco de $ 2k por negociação em uma conta de 100k.
Eu estimei uma distribuição e comissões bastante conservadoras.
Isso é bom o suficiente?
Parece um resultado aceitável para você?
Qual foi a medida do CAR / MDD para este sistema no seu backtest, ou com os sistemas que você realmente negocia, se posso perguntar?
2. A curva de capital teve um período de saque de quase 5 anos, de 2009 a 2014.
Eu sei que este não era o melhor momento para qualquer sistema de acompanhamento de tendências, mas eu antecipo que será muito difícil ficar com este sistema caso um novo drawdown como esse aconteça.
Você acha que essa redução de 5 anos é aceitável?
Aqui está o link para o meu relatório de backtesting com screenshots de curva de capital. Dê uma olhada nas tabelas de EQUITY CURVE.
3. Devo negociar todos os mercados usando regras comuns?
Eu entendo que não devo ajustar curvas EMAs e canal e ATRs para cada mercado & # 8230; Eu sei & # 8230; mas talvez seja válido ter regras separadas para índices e taxas de ações e separadas para commodities e forex?
Este sistema, por meu backtestst, estava perdendo dinheiro em S & P, TNOTEs, DAX e Bunds.
Então, excluí esses mercados do portfólio. (Para ganhar dinheiro com S & amp; P, ele precisa de EMAs mais curtos e de paradas mais amplas, como 7 ATRs, mas depois ganha menos dinheiro em commodities e forex).
Devo trocá-lo por commodities e forex com meus parâmetros? (e pula S & amp; P, DAX, TNOTE e BUNDs)
Ou devo continuar procurando um sistema que faça dinheiro em TODOS os mercados?
Ganhou dinheiro em TODOS os mercados no seu backtest?
Eu ficaria encantado em ouvir de volta de você.
Muito obrigado antecipadamente!
PS. Ativei comentários sobre o arquivo que compartilhei acima, para que você possa comentá-lo enquanto você o revisa. Obrigado!
& # 8230; em que ele apresenta a curva de equidade simulada deste sistema de tendência central, até meados de 2015.
e & # 8230; Sua curva de capital parece muito semelhante à minha versão (embora eu usei diferentes conjuntos de mercados (aqueles aos quais tenho acesso) e parâmetros diferentes (EMAs mais longos após otimização). Essa semelhança tem duas implicações: 1. meu backtest estava correto , 2. os 5 anos de levantamento foi real.
Comentários? Muito obrigado. Eu colei o link também para o documento que eu vinculei no meu comentário acima. Espero que isso seja perspicaz para os outros também "# 8230; e estou ansioso por comentários.
Desculpe por longo atraso.
Eu realmente não tenho tempo para fazer uma avaliação adequada do seu modelo. Tenha em mente que o modelo que eu descrevo é um modelo de demonstração usado para aproximar o que a indústria de CTA vem fazendo nas últimas décadas. Não é um supermodelo recomendado de qualquer tipo. É muito fácil melhorar, mas eu queria mantê-lo simples e meio-termo para fazer um ponto. Na verdade, meu único arrependimento é não tornar o modelo no livro ainda mais simples. Se eu tivesse usado o bom e velho modelo de momentum de 12 meses, talvez esse ponto fosse mais claro.
Um levantamento de cinco anos não é aceitável. Mas isso ainda pode acontecer. Você não poderá manter clientes se tiver passado cinco anos sob a água. Pode absolutamente matar o seu negócio, mas é quase impossível fazer um modelo que garanta que isso nunca acontecerá.
Eu recomendaria negociar todos os mercados com as mesmas regras. Isso, obviamente, não impede que você crie regras que se adaptem à estrutura de prazos, à volatilidade, às tendências, etc. Criando uma regra que diz "Troque esses parâmetros por Corn & # 8217; é uma má ideia. Fazer regras que se adaptam às características do mercado pode fazer sentido.
Além disso, você nunca ganhará dinheiro em todos os mercados. Mas você não precisa. Qualquer mercado ou posição individual é irrelevante. A única coisa que importa é o resultado final. Como você não sabe quais mercados irão realizar e quais não, você terá que negociar todos eles.
Espero que ajude & # 8230;
Olá, Andreas, comprei e li os seus livros, ótimas coisas. No entanto, comecei a pensar que entendi mal algo: quando você escreve o impacto diário desejado de 20 pontos-base & # 8221; , você está dizendo que o risco de 0,2% do seu patrimônio por ação de sl = 0,6% total por posição para uma parada de 3atr? Isso é o que eu pensei até agora, mas eu estou começando a pensar que não é o caso?
Além disso, quando estamos falando de risco por posição, você acha que deve ser baseado apenas no valor em dinheiro na conta? Descobri que muitas vezes tenho grandes lucros em aberto, enquanto as pequenas perdas consomem o dinheiro, deixando-me com tamanhos de posição cada vez menores.
Risco não tem nada a ver com a distância de parada. Isso é um mal-entendido geralmente perpetuado em livros de negociação escritos por pessoas que realmente não entendem de finanças.
Os 20 pontos base são a atribuição média diária do portfólio. Se o instrumento em questão mantém a volatilidade atual (o que é uma suposição enorme), então, em média, afetará a carteira total de 0,2% a cada dia. Para cima ou para baixo.
Risco absolutamente precisa ser medido em um nível de portfólio. A quantidade de dinheiro disponível é irrelevante para esses cálculos.
Muito obrigada, li o livro de Curtis Faiths (bom, por sinal) antes do seu e presumi que você queria dizer algo semelhante. você pode recomendar mais leituras?
Eu conheço o Curtis. Ele é um cara honesto. Ele é um pouco estranho, mas eu levo um cara honesto e imparcial com os vigaristas de costume a qualquer momento. Claro, tenha em mente que Curtis parou de trabalhar na negociação por volta dos 23 anos, mais de 25 anos atrás.
O truque é identificar quem sabe o que eles estão falando e quem faz as coisas à medida que avança. Pode ser difícil de ver nas capas dos livros, mas muitas vezes é dado pela descrição do autor. & # 8220; XX tem uma paixão por negociar por 20 anos & # 8221 ;, significa que ele não tem nenhuma experiência real no negócio. Sistemas de negociação desenvolvidos e capital próprio gerenciado por 20 anos & # 8221; também significa que uma pessoa nunca trabalhou no campo. Existem muitas dessas formas usuais que os autores descrevem para cobrir a total falta de experiência real. Sempre mostra também a terminologia que eles usam. Brindes inoperantes incluem como eles definem risco, o que geralmente é suposição completa do que a palavra significa, como "quanto eu vou perder se o preço cair até o meu ponto de parada". Tente sugerir que em uma entrevista de emprego como analista de risco e você vai dar uma boa risada ao sair pela porta.
Leia os livros de Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan e essas pessoas para obter uma visão mais ampla. A maioria dos livros de negociação no varejo apenas confundem a imagem.
Obrigado por tomar o tempo. Eu tenho 25 anos de experiência em engenharia, desenvolvimento de produtos e uma coisa de negociação e minha profissão tem em comum é: eu não consigo me livrar de nada em nenhum dos dois! Seja tentando cortar custos ou ser ignorante, isso sempre me alcança e talvez seja por isso que eu gosto de negociar em um nível muito básico: eu não posso enganar o mercado, os fatos dominam e isso torna o ambiente mais honesto. Eu já experimentei.
Essas regras / sistemas de acompanhamento de tendências também funcionam em intervalos de tempo menores? Um cronograma por hora?
Oi Andreas É um relógio de um artigo. Obrigado.
Eu sou um novato e dediquei muito tempo a aprender com meus erros (me custou 50% da minha conta, taxas de ensino que eu digo). Dependência de indicadores e terrível análise de múltiplos períodos de tempo, gerenciamento deficiente de riscos às vezes. Você nomeia e eu cometi esses erros.
Agora, eu apenas observo a ação do preço e as tendências usando outros fatores de confluência, como o EMA. É simples, mas eficaz.
Como você coloca paragens mais apertadas sem ficar parado, porque às vezes eu fico parado com retrocessos de tendências predominantes. Eu quero melhorar meu risco para recompensar o rácio que agora é geralmente entre 1: 1 e 1; 2? Às vezes, os baixos de oscilação anteriores em intervalos de tempo maiores são muito grandes e, em intervalos de tempo menores, parecem ruído?
Oi Andreas Você acha que essa estratégia também funciona no prazo semanal? Ou negociando uma vez por semana? Obrigado.
Amo esse livro, atualmente codifico a estratégia na Amibroker usando os futuros Norgate / Premium Data para os dados. Eu estou tendo alguma dificuldade em obter o tamanho da posição correta para a ponderação de paridade de risco no modo de futuros, você é capaz de me apontar na direção certa de onde eu posso encontrar alguma ajuda sobre isso?
Eu tenho acompanhado seu trabalho por algum tempo. Coisas realmente boas.
Posso perguntar, como você gerencia os negócios que estão parados por sua regra de 3 ATR, mas se recuperou quase imediatamente e continua a tendência muito bem na direção original, resultando em uma tendência importante?
Como não perder uma tendência importante é tão importante para essa estratégia, você usaria uma regra de reentrada?

ASX Market Watch.
Sistemas de Negociação de Mercado e Análise Técnica.
Oi, sou Dave McLachlan. Bem vindo ao site.
Eu tenho tanto treinamento formal quanto uma enorme paixão por métodos de negociação e investimento que funcionam. Eu gosto de negociar e descobrir as coisas, e muito do meu trabalho foi disponibilizado gratuitamente para você.
Você pode acessar o:
Trading System: Como codificar o sistema de negociação de três bilhões de dólares.
Na semana passada, analisamos um sistema de negociação muito legal, que foi negociado pela realeza do mercado, como Linda Raschke e Tony Crabel.
Enquanto analisamos os resultados desse sistema na semana passada, algumas pessoas perguntaram como codificá-lo. Eu não estava particularmente ligado ao código, e foi uma boa oportunidade para dar algumas novas lições na Linguagem de Fórmula Amibroker que nós não cobrimos antes, então aqui está um vídeo sobre como codificar o & #; 8220; Sistema de Negociação de Três Bilhões de Dólares & # 8221;
Você verá como incluo um pouco de desvio no preço & # 8211; e os resultados de não fazê-lo também. Você vê como nos certificamos de comprar em nosso nível de gatilho & # 8211; algo que normalmente pode ser feito com um & # 8220; buy stop & # 8221; no mundo real.
E nós olhamos algumas maneiras de traçar as coisas que queremos em nosso gráfico.
As principais ferramentas que usamos são:
Average True Range (ATR) para determinar o menor intervalo dos últimos 7 dias Ref, para se referir a dias anteriores, BuyPrice e SellPrice, para garantir que estamos comprando e vendendo no nível de disparo desejado.
Espero que tenha gostado e feliz tendências 🙂
Lições de Vídeo do Sistema de Negociação GRÁTIS:
A visão técnica & # 8211; Curto Prazo Up Tendências Confirmada, Onde está a Resistência Futura?
Este trecho é apenas para fins educacionais e não deve ser interpretado como consultoria de negociação ou investimento. Veja os Termos de Uso aqui.
Nesta semana, analisamos os índices mundiais, como os Todos os Ordinários, o Shanghai Composite, o S & P 500, o FTSE 100 e o Nifty 50.
Quase em uníssono, os mercados mundiais confirmaram suas tendências de alta de curto prazo, com o padrão que descrevemos nos últimos vídeos. Todos eles também estão se dirigindo à resistência de sobrecarga, projetada da Trend Lines que durou mais de um ano.
Analisamos onde os mercados podem se consolidar, onde está a resistência e o que seria necessário para um movimento maior.
Apenas secretamente, tenho a sensação de que esse movimento se transformará em um movimento que pode durar o ano.
Espero que você tenha gostado deste post. Por favor, deixe um comentário abaixo!
Mais vídeos da vista técnica:
Três sistemas de negociação (Wk 11) & # 8211; Todos os filtros em, novas compras.
Este trecho é apenas para fins educacionais e não deve ser interpretado como consultoria de negociação ou investimento. Veja os Termos de Uso aqui.
Esses sistemas de negociação têm diferentes graus de filtro de índice, que foram todos trocados novamente nesta semana.
Todos os Ordinários dispararam para cima, deixando a maioria deles para trás enquanto lutam para assumir novas posições. Muitas posições foram vendidas quando o mercado caiu nos últimos cinco meses.
Enquanto isso, continuo trabalhando em sistemas de negociação e melhorando meu jogo.
Abaixo está a Curva de Capital de um sistema de negociação de curto prazo que encontrei e codifiquei. Foram necessários 1.800 negócios nos últimos 3 anos, o que custaria cerca de US $ 36.000 em corretagem, mas também retornou cerca de 60% ao ano. Obviamente, com resultados como esse, eu gostaria de testá-lo mais detalhadamente, pois poderia ter cometido um erro. Isso, claro, faz parte da diversão 🙂
Retornos comparativos atuais.
Salto do sistema de negociação de fé.
Valor Inicial: $ 50k, Valor Atual da Carteira (desde novembro de 2015): $ 48.846,69.
Valor inicial: $ 50k, valor atual da carteira (desde novembro de 2015): $ 48.498,62.
Sistema de negociação de canal médio móvel.
Valor Inicial: $ 50k, Valor Atual da Carteira (desde novembro de 2015): $ 47.367,66.
Espero que você tenha gostado deste post. Tenha uma ótima semana 🙂
Mais postagens e vídeos no & # 8220; Three Trading System & # 8221; Series:
Amibroker Advanced: Como comparar curvas de patrimônio.
Esta lição é certamente mais avançada do que as que começamos, mas isso também significa que você pode levar sua Amibroker Formula Language a um novo nível.
Você pode ter visto uma comparação das Curvas Patrimoniais do Sistema de Negociação em um folheto brilhante para um fundo mútuo (ou Managed Fund, na Austrália) ou de um fornecedor do Sistema de Negociação. É assim que você faz no Amibroker, e uma vez que você o configura, é muito fácil de acessar ou modificar no futuro.
Usamos algumas funções que fizemos lições anteriormente, como AddToComposite, Plot e Foreign. Nós os examinamos novamente aqui, mas todos os links para eles também estão abaixo.
Como você verá, nós damos cinco passos:
Crie o seu sistema de negociação, de acordo com o normal Obtenha acesso ao BackTester & # 8220; objeto, para que possamos extrair informações dele Extraia as informações de Equity Curve do objeto BackTester Envie isso para um novo ticker separado, usando AddToComposite Bring qualquer um dos tickers criados em um gráfico usando Foreign e Plot.
Espero que tenha gostado e feliz tendências 🙂
Vídeos no Curso GRATUITO de Amibroker:
Lições de Vídeo do Sistema de Negociação GRÁTIS:
O sistema de negociação de três bilhões de dólares revelado e testado.
A ideia de que os mercados mudam de tempos de volatilidade para tempos de calma provavelmente não é nova para você. Mas é essa a ideia de que alguns operadores costumavam criar um sistema de negociação que tinha o poder de transformar uma carteira de US $ 50.000 em três bilhões de dólares.
Foi usado por um Assistente de Mercado, por um Gestor de Fundos de Hedge e tinha "Na Amostra" # 8221; resultados de testes de 60% ao ano, com uma redução máxima de apenas 4%. Escusado será dizer que, se você estivesse olhando para os resultados dos testes, como o gerente do Hedge Fund, Tony Crabel, sem dúvida, você estaria pulando de alegria e cantando aleluia.
Neste vídeo, olhamos para o S & amp; P 500 como o comercializável e como este padrão de negociação dia reage a ele e tem realizado ao longo dos últimos 50 anos. Usando o Amibroker, podemos ver os dias de pré-condição, os dias de entrada e o preço de compra, todos perfeitamente sobrepostos no gráfico. Muito legal.
A fuga da faixa de abertura pode não ser novidade para você, no entanto, quando o sistema foi tornado público através do livro de Tony Crabel, Day Trading com padrões de preço de curto prazo e Breakout de abertura, esperamos que o sistema pode ter perdido sua vantagem.
Enquanto a borda diminuiu, fiquei surpreso ao ver que nos últimos seis anos ela retornou à lucratividade & # 8211; mesmo que não seja tão imensamente grande como antes.
Eu adoraria saber o que você pensa sobre isso, especialmente porque o Sistema de Negociação de Reminiscências perdeu completamente sua vantagem quando os computadores chegaram, em 2000. Deixe um comentário abaixo!